Bollinger Bands Renko

Bollinger Bands Strategie 8211 Wie man die Squeeze The Squeeze ist eine Bollinger Bands Strategie, die Sie wissen müssen heute I8217m diskutieren eine große Bollinger Bands-Strategie. Im Laufe der Jahre I8217ve gesehen viele Handelsstrategien kommen und gehen. Was in der Regel geschieht, ist eine Handelsstrategie funktioniert gut auf bestimmten Marktbedingungen und wird sehr beliebt. Sobald sich die Marktbedingungen ändern, funktioniert die Strategie nicht mehr und wird schnell durch eine andere Strategie ersetzt, die in den aktuellen Marktbedingungen funktioniert. Als John Bollinger vor über 20 Jahren die Bollinger Bands Strategie vorstellte, war ich skeptisch wegen seiner Langlebigkeit. Ich dachte, dass es eine kurze Zeit dauern würde und verblassen in den Sonnenuntergang wie die meisten populären Handelsstrategien der Zeit. Ich muss zugeben, dass ich falsch war und Bollinger Bands wurde einer der am meisten verlassene technische Indikatoren, die jemals erstellt wurde Was sind Bollinger Bands Für diejenigen von Ihnen, die nicht vertraut sind mit Bollinger Bands it8217s eher ein einfacher Indikator. Sie beginnen mit dem 20-Tage Simple Moving Average der Schlusskurse. Die oberen und unteren Bänder werden dann zwei Standardabweichungen oberhalb und unterhalb dieses gleitenden Durchschnitts eingestellt. Die Bänder bewegen sich weg von dem gleitenden Durchschnitt, wenn sich die Volatilität ausdehnt und sich in Richtung des gleitenden Durchschnitts bewegt, wenn die Volatilität sich zusammenzieht. Viele Händler Länge der gleitenden Durchschnitt je nach Zeitrahmen sie verwenden. Für heute8217s Demonstration werden wir uns auf die Standardeinstellungen verlassen, um die Dinge einfach zu halten. Beachten Sie in diesem Beispiel, wie die Bands expandieren und Vertrag abhängig von der Volatilität und dem Handelsbereich des Marktes. Beachten Sie, wie die Bänder dynamisch schmal und weiten sich auf den Tag zu Tag Preis-Aktion ändert. Die Bands Vertrag und Expand basiert auf täglichen Veränderungen in Volatilität Die Bollinger Bandbreite There8217s ein zusätzlicher Indikator, der Hand in Hand mit Bollinger Bands arbeitet, die viele Händler nicht kennen. It8217s eigentlich Teil der Bollinger Bands aber da die Bollinger Bands immer auf dem Chart statt unter dem Chart gezeichnet sind, gibt es keinen logischen Platz, um diesen Indikator beim Rendering der Formel für die eigentlichen Bands zu setzen. Der Indikator heißt Bandbreite und der einzige Zweck dieses Indikators ist es, den unteren Bandwert vom oberen Band zu subtrahieren. Beachten Sie in diesem Beispiel, wie der Band-Width-Indikator niedrigere Messwerte ergibt, wenn die Bänder kontrahieren und höhere Messwerte, wenn Bänder expandieren. Die Bandbreite ist Teil der Bollinger Band Indicator Ein Bollinger Bands-Strategie hat meine Aufmerksamkeit I8217ve verwendet die Bollinger Bands viele verschiedene Möglichkeiten im Laufe der Jahre mit positiven Ergebnissen. Eine besondere Bollinger-Bands-Strategie, die ich benutze, wenn die Volatilität auf den Märkten abnimmt, ist die Squeeze-Einstiegsstrategie. It8217s eine sehr einfache Strategie und arbeitet sehr gut für Aktien, Futures, Fremdwährungen und Rohstoff-Verträge. Die Squeeze-Strategie basiert auf der Idee, dass, sobald die Volatilität über längere Zeiträume abnimmt, die entgegengesetzte Reaktion typischerweise auftritt und sich die Volatilität erneut stark verlängert. Wenn Volatilität expandiert Märkte in der Regel beginnen Trending stark in eine Richtung für eine kurze Zeit. Der Squeeze beginnt mit der Bandbreite, die ein 6 Monats-Tief macht. Es doesn8217t Angelegenheit, was die tatsächliche Zahl ist, weil es relativ zu dem Markt, den Sie suchen, um Handel und nichts anderes sind. In diesem Beispiel können Sie sehen, IBM-Aktien erreichen die niedrigste Volatilität in 6 Monaten. Beachten Sie, wie sich der Kurs der Aktie kaum bewegt, wenn die Bandbreite von 6 Monaten erreicht ist. Dieses ist die Zeit, anzufangen, Märkte zu betrachten, weil 6-Monats-niedrige Band-Width-Niveaus normalerweise starken Richtungsbewegungen vorangehen. Beachten Sie den festen Handelsbereich zu dem Zeitpunkt, an dem das Signal generiert wird In diesem Beispiel können Sie sehen, wie IBM-Aktien außerhalb der oberen Bollinger-Bande knacken, unmittelbar nachdem die Aktien Bandbreiten-Niveau 6 Monate niedrig erreicht haben. Dies ist ein sehr häufiges Auftreten und eine sollten Sie aufpassen auf für eine tägliche Basis. Die 6-Monats-Bandbreite ist ein großer Indikator, der einem starken Richtungsimpuls vorausgeht. Breakout Outside des oberen Bandes tritt direkt nach der Volatilität erreicht 6 Monate niedrig ein anderes Beispiel In diesem Beispiel können Sie sehen, wie Apple Computers die niedrigste Bandbreite erreicht in 6 Monaten und einen Tag später die Aktie bricht außerhalb der oberen Band. Dies ist die Art der Setups, die Sie täglich überwachen möchten, wenn Sie das Band-Width-Symbol für Squeeze-Setups verwenden. Apple erreicht die niedrigsten Bandbreiten in 6 Monaten Beachten Sie, wie die Bandbreite beginnt, schnell zu steigen nach dem Erreichen der 6 Monate niedrigen Niveau. Der Kurs der Aktie beginnt in der Regel innerhalb von wenigen Tagen nach der 6-Monats-Bandbreite niedrig. Volatilität und Momentum fangen an, nach dem 6 Monat zu steigen Band-Breite Niedrige Sachen, zum im Verstand zu halten Der Squeeze ist eine der einfachsten und wirkungsvollsten Methoden für das Messen von Marktvolatilität, Expansion und Kontraktion. Denken Sie immer daran, dass Märkte durchlaufen verschiedene Zyklen und einmal Volatilität sinkt auf ein 6 Monate niedrig, eine Reversion in der Regel auftritt und die Volatilität beginnt wieder steigen. Wenn die Volatilität beginnt, die Preise zu steigern beginnt gewöhnlich, sich in einer Richtung für eine kurze Zeitdauer zu bewegen. Ich wünsche Ihnen das Beste, Roger Scott Senior Trainer Markt GeeksRenko Bounce Trade seit Aug 2014 Status: Arbeiten. 1.568 Beiträge Ich bin ein großer Fan von Renko Charts. In diesem Thread möchte ich meine Indikatoren (für MT4-Plattform) und das System des Handels, die für mich gearbeitet hat bisher zu teilen. So erstellen Sie ein Renko-Diagramm: 1. Laden Sie MathTrader7RenkoChartCreator. ex4 aus den Anlagen und kopieren Sie es in Ihren ltExpertsgt-Ordner. 2. Aktivieren Sie im Optionen-Menü den DLL-Import. 3. Aktualisieren Sie Ihr MT4-Navigatorfenster (oder starten Sie MT4 neu). 4. Öffnen Sie ein M1-Diagramm (z. B. EURUSD, M1) und fügen Sie das obige EA dem Diagramm hinzu. 5. Wählen Sie im ltFilegt-Menü ltOpen Offlinegt aus und wählen Sie (EURUSD, M2). Anmerkung: Wenn Sie wenige Renko Stäbe auf dem M2 Diagramm sehen, schließen Sie alle Diagramme, öffnen Sie ein M5 oder M15 Diagramm, befestigen Sie über EA zu ihm. Der Grund ist, dass einige Broker sehr begrenzte Anzahl von M1 Bars in ihren Charts zur Verfügung stellen. So installieren Sie das Kennzeichen: 1. Laden Sie MathTrader7ATRBands. ex4 aus den Anlagen und kopieren Sie es in Ihren ltIndicatorsgt Ordner. 2. Aktualisieren Sie Ihr MT4-Navigatorfenster (oder starten Sie MT4 neu). 3. Befestigen Sie die Anzeige auf dem Renko-Diagramm verlassen die Standard-Eingabe-Einstellungen. Einstiegsregeln: BUY: Wenn ein bearish Renko Bricks Körper schneidet die Indikatoren unteren Band oder schließt unter dem unteren Band. Und der nächste Renko-Ziegelstein ist bullish. Öffnen Sie eine BUY-Position, stellen Sie die Stop-Ebene drei Bricks plus Ausbreitung von der Einstiegspunkt. VERKAUF: Wenn ein bullish Renko zieht Körper schneidet die Indikatoren oberen Band oder schließt über dem oberen Band. Und der nächste Renko-Stein ist bärisch. Öffnen Sie eine SELL-Position, stellen Sie die Stop-Ebene drei Bricks plus Ausbreitung von der Einstiegspunkt. Exit Rules: 1. Wenn die Position in Profit ist, verlassen Sie nach dem ersten gegenüberliegenden Renkos Backstein. 2. Wenn ein entgegengesetzter Renkos-Ziegelstein so auftaucht, dass die Position im Break-even liegt, gibt es zwei Ausstiegsstrategien, je nach Ihrer Präferenz: 2.1. Aggressiv: Beenden Sie nicht Warten Sie, bis der Preis wieder an die Position Bevorzugung kommt und beenden Sie die Exit-Regel (1). 2.2. Konservativ: Ausfahrt am Break-even. Angehängtes Bild (zum Vergrößern anklicken) Note1: Es gibt viele Methoden, die für Renko-Charts entwickelt wurden. Sie können ein paar solche Systeme finden Sie hier in ForexFactory: 1. Handel auf Basis von Pivot-Punkten: forexfactoryshowthread. phpt199285 2. Handel basiert auf Bunch of Indicators (RENKO-System mit Mihailo): forexfactoryshowthread. phpt322817 3. Renko Ashi Trading System: forexfactoryshowthread. phpt237979 4. Preis-Aktion Handel mit RENKO: forexfactorysearch. p. 3231467amppage2 5. Trading basiert auf Trendlinienausbrüchen: forexfactoryshowthread. phpp7758657 6. Allerdings habe ich havent gesehen oder gehört über ein Renko-Handelssystem auf der Grundlage von ATR-Bändern (Average True Range). Diese Idee kam mir in den Sinn, als ich das Studium der ATR-Indikator: Bars haben die gleiche Körpergröße in einem Renko-Diagramm Es ermutigte mich, ATRBands Indikator zu implementieren, um seine Leistung im Handel Renko-Charts zu bewerten, sind die Einstiegsregeln aus Bolinger Bands-Strategie ausgeliehen Aufrechtzuerhalten. Anmerkung2: Ich tausche nur niedrige verbreitete Hauptpaare wie EURUSD. USDJPY. AUDUSD. USDCAD. EURGBP und GBPUSD während der London-Sitzung, wo die Wahrscheinlichkeit eines Trends höher ist als in anderen Sitzungen. Der Hauptgrund ist, dass ich herausgefunden habe, dass das Eingangssignal sehr profitabel sein könnte, wenn es einen Trend auf dem Markt. Anmerkung 3: Mein oberstes Ziel ist es, eine EA aus dieser Strategie zu entwickeln. Und jede neue Idee, die Strategie zu verbessern, wird sehr geschätzt :-) ---- Update 2015-08-08 ------------------------- -------------------------- Version 1.30 der EA veröffentlicht. In dieser Version wurden dem Diagramm zwei Schaltflächen hinzugefügt. Eine Schaltfläche schließt die aktuelle offene Handel, und die andere deaktiviert die EA. Diese beiden Schaltflächen sind für die manuelle Umgehung der Hochleistungsnachrichten implementiert. MathTrader7RenkoBTEA. ex4 142 KB 3,447 Downloads Uploaded 8 Aug, 2015 15:17 ---- Aktualisieren Sie 2015-07-30 ------------------------- -------------------------- Version 1.20 der EA veröffentlicht. In dieser Version ist die Trailing-Stop-Funktionalität implementiert. ---- Update 2015-07-26 ----------------------------------------- ----------- Version 1.10 der EA veröffentlicht. In dieser Version der Zeit des Handels Filters hinzugefügt. ---- Update 2015-07-26 ----------------------------------------- ----------- Version 1.00 einer EA, die basierend auf den freigegebenen Beiträgen handelt. Diese Version von EA funktioniert nur auf Nicht-Gap-Version von Renko-Diagrammen (Sie könnten MathTrader7RenkoChartCreatorEA verwenden). ---- Update 2014-12-24 ----------------------------------------- ----------- MathTrader7ATRBandswithAlerts ist eine neue Version des Indikators, die Sie benachrichtigt, sobald sich die Eintragsregeln treffen. Sie können Benachrichtigungen, E-Mails und mobile Benachrichtigungen aktivieren. Ich wünsche Ihnen alles Gute mit Ihrem Thread aber es gibt nichts Neues über diese Renko-Bar-Strategie. Es ist schon seit einer sehr langen Zeit in der Tat. Richtig angewendet wird es und hat vielen Händlern gut gedient. Ist Ihre Idee, diesen Thread auf die renko Idee mit rechtzeitigen Ein-und Ausfahrt Strategien zu erweitern Mit anderen Worten, werden Sie hinzufügen oder verfeinern diese Methode, wie der Thread fortschreitet oder wird es bleiben, wie es ist Welche Paare werden Sie handeln Nur EU oder andere Wie werden Sie identifizieren und handeln, während eines Ranging-Markt Ich sehe diesen Thread als potenziell nützlich, daher der Grund für meine Fragen. Master your Mind dann Master Ihre Trades Meiner Meinung nach ist Ihre Strategie Art der Breakout-Trading, die ich bin nicht nur an Renko-Charts, sondern auch auf normale Balkendiagramme interessiert. Jedoch ist ein großes Problem mit einer Ausbruchstrategie der Fälschungausbruch, der mehrfach in einem reichen Markt geschehen kann. Wenn Sie dieses System für eine Weile ausgeführt haben, informieren Sie uns bitte, was die Resultate bis jetzt sind. Ich testete es für eine Weile in Composite mit Ähnlichkeit Dis-Ähnlichkeit-Methode. Aber ich werde es testen für renko bar und lassen Sie wissen, das ErgebnisEinführung in die Squeeze Play Die Squeeze Play ist eine Volatilität Setup. Es beginnt tatsächlich mit einem ungewöhnlichen Mangel an Volatilität für den Markt, dass Sie handeln. Mit anderen Worten, ein Markt ist der Handel mit viel weniger Volatilität als in der Regel ist die Beurteilung der Märkte historische Daten. Kernpunkt: Der Squeeze Play beruht auf der Prämisse, dass Aktien und Indizes zwischen Perioden mit hoher Volatilität und geringer Volatilität schwanken. Wenn Perioden geringer Volatilität auftreten, sollte ein Markt schließlich wieder auf sein normales Niveau der Volatilität zurück. Die bekannten Bollinger Bands und. Die viel weniger bekannten Keltner Channels. Sowohl die Bollinger-Bands als auch die Keltner-Kanäle verwende ich die Standard-Standardeinstellungen, die auf der breiten Mehrheit der Handelsplattformen verwendet werden, die ich gesehen habe: Bollinger-Bänder: Länge 20, Standardabweichung, 2 Keltner-Kanäle: Länge 20. Es gibt zwei Versionen des Keltner Kanäle, die häufig verwendet werden. Ich verwende die Version, in der die Bänder von Average True Range abgeleitet werden. Wenn ich sah, wie Keltner Kanäle in verschiedenen Charting-Programme konfiguriert sind, Ive bemerkte, dass es einige kleinere Variationen. Sie sollten nicht nur sicher sein, dass Sie mit der Formulierung, die durchschnittliche True Range verwendet, sondern auch, dass die Mittellinie der 20-Periode exponentiellen gleitenden Durchschnitt ist. Bollinger Bands wurden bekannt als ein Trading-Tool von John Bollinger in den frühen 1980er Jahren. Eine Bollinger-Band erzählt Ihnen die Höhe der Volatilität gibt es einen bestimmten Markt relativ zu der jüngsten Vergangenheit. Wenn ein Markt gegenüber der jüngsten Vergangenheit sehr volatil ist, wird die Bollinger-Band expandieren. Wenn ein Markt eine relativ niedrige Volatilität im Vergleich zur jüngsten Vergangenheit durchlebt, wird sich die Bollinger-Band zusammenziehen. Eine Bollinger-Band besteht aus drei Linien, die für jeden Tag gezeichnet werden, schließen sich im Laufe der Zeit. Ein einfacher gleitender Durchschnitt. Der einfache gleitende Durchschnitt plus zwei Standardabweichungen, die sich aus den Schlusskursen ergeben. Der einfache gleitende Durchschnitt minus zwei Standardabweichungen von Schlusskursen. Verschiedene Parameter im Bollinger-Band können wie die Periode des einfachen gleitenden Durchschnitts und die Anzahl der verwendeten Standardabweichungen eingestellt werden. Verwenden Sie Parameter, die in der Regel die Standardeinstellung sind. Bollinger-Bänder: Länge 20, Standardabweichung 2 Der statistische Ausdruck, den Sie normalerweise im normalen Gespräch hören, ist 8220 Standardabweichung.8221 Das Verständnis dieses Begriffs ist der Schlüssel, um zu verstehen, wie eine Bollinger-Band Schwankungen im Grad der Volatilität erkennt und anzeigt. Standardmäßig wird die Standardabweichung bestimmt, inwieweit der aktuelle Schlusskurs vom mittleren Schlusskurs abweicht. Die Formel für die Berechnung der Standardabweichung ist ziemlich komplex, und I8217m, die das Risiko einer Überdimensionierung (und beleidigenden mathematischen Phds) ausüben, aber das allgemeine Konzept ist, dass je weiter der Schlusskurs vom durchschnittlichen Schlusskurs ist, desto volatiler ein Markt ist. Und umgekehrt. Das bestimmt den Grad der Kontraktion oder Ausdehnung einer Bollinger-Band. Here8217s What8217s fehlen in Bollinger Bands Bevor ich mit der Diskussion, lassen Sie mich feststellen, dass I8217m sicher gibt es viele Händler, die die Bollinger Bands finden, um ein wertvolles Trading-Tool von selbst sein. Ich denke, dass8217s fein und ich wünsche ihnen gut. Ich weiß nur, dass meine persönlichen Anforderungen als Händler aus riskanter Perspektive diktieren, dass ich mehr Informationen benötige als was ich von Bollinger Bands alleine bekommen kann. Als Schüler von Bollinger Bands wissen, wenn die Bands schmal werden, wird ein Breakout auftreten. Aber wie eng ist schmal Chart auf Market Warrior, das Flaggschiff von Mikulaforcasting erstellt. Tabelle 1 Anmerkung: Die blauen Linien sind Bollinger-Bänder. Am Punkt 1 zeigen die roten Pfeile eine Bollinger Band Squeeze an. Am Punkt 2 zeigen die roten Pfeile eine weitere Bollinger Band Squeeze an. What8217s schwer über diese Situation ist, dass Sie nicht wissen, wie diese Squeeze qualifizieren. Was wir tun müssen, ist zu quantifizieren, wie eng ist eng, so dass Sie bestimmen können, wenn ein potenzieller Handel ausgelöst wird. Die Art und Weise, wie wir dies tun, ist, den Keltner-Kanal dem Diagramm hinzuzufügen. Was sind Keltner-Kanäle Keltner-Kanäle, die ursprünglich von Chester Keltner in den 60er Jahren entstanden und später von Linda Raschke modelliert wurden, ähneln den Bollinger-Bands. Sie bestehen aus einer Mittellinie mit einem oberen und einem unteren Band. Der große Unterschied zwischen diesen beiden Indikatoren ist: Bollinger-Bänder: Der Abstand der äußeren Bänder von der Mittellinie basiert auf der Bewegung des Schlusskurses. Je mehr sich der Schlusskurs von Tag zu Tag bewegt, desto mehr dehnen sich die äußeren Bänder von der Mittellinie weg. Keltner Kanal: Der Abstand der äußeren Bänder von der Mittellinie basiert auf dem Bereich von hoch zu niedrig auf einer täglichen Basis. Je mehr die Reichweite variiert, desto mehr dehnen sich die äußeren Bänder von der Mittellinie weg. Wie bei den Bollinger Bands ist die Formel für Keltner Channels eher involviert. Wir könnten in sie hinein, aber Id nur vermitteln nur das allgemeine Konzept. Die Idee hinter Keltner Channels ist, dass der Abstand zwischen den Mittellinien und den äußeren Bändern die mathematische Norm darstellt. Als solche würden Sie normalerweise erwarten, dass alle der aktuellen Preis-Aktion in den Bands des Keltner-Kanal enthalten zu sehen. Der traditionelle Gebrauch des Keltner Kanals ist, nach einer Handelschance zu suchen, wenn die Preisaktion außerhalb des Keltner Kanals bricht. Wenn das passiert, bedeutet dies, dass ein ungewöhnliches Maß an Impuls auf den Markt kommt und ein starker Richtungswechsel im Gange ist. Aber hier ist die nützlichste Beobachtung aus der Perspektive des Squeeze Play. Gehen Sie zurück und schauen Sie sich die Bollinger Band-Definition. Denken Sie daran, die Bands sind eine Funktion, wie viel der aktuelle Schlusskurs unterscheidet sich von der durchschnittlichen Schlusskurs. Das vereinfacht es ein bisschen, aber das ist die allgemeine Idee. Der Keltner Channel basiert nun auf dem Bereich zwischen High und Low. Lass mich dir eine Frage stellen. Was denken Sie, neigen, mehr änderung zu zeigen, wenn der Markt von einem außergewöhnlich nicht-volatilen Zustand zurück zu normalem Volatilitätszustand a geht. Die Differenz zwischen dem aktuellen Schlusskurs und dem durchschnittlichen Schlusskurs oder b. Der Bereich zwischen dem hohen und dem niedrigen Heres meine Antwort: Während beide Werte tendieren zu ändern, ist die Antwort ein. Closing Werte neigen dazu, mehr Veränderung als die Handelsspanne zeigen. Als Ergebnis davon werden die äußeren Bänder der Bollinger-Bänder dazu neigen, sich schneller auszudehnen und zusammenzuziehen als die äußeren Bänder der Keltner-Kanäle. Jetzt siehe Grafik 2 unten Bollinger Keltner. Jetzt können Sie sehen, wie diese Beziehung ermöglicht uns einen klaren Hinweis auf mögliche Trades, die aus Volatilitätserweiterungen. Bollinger BandBlue Keltner ChannelRed In Tabelle 2 können wir nun den Squeeze qualifizieren, nachdem wir den Keltner Channel überlagert haben. Sie nehmen nur ein Squeeze-Spiel, das die folgenden Kriterien erfüllt: Sie betrachten nur ein Squeeze-Spiel, wenn sowohl die oberen und unteren Bollinger Bands gehen in den Keltner Channel. Die Punkte 1 und 2 zeigen Beispiele für die Bollinger Bands (blaue Linien), die innerhalb des Keltner Kanals (rote Linien) gehen. An diesen Punkten, Sie wissen, dass der Squeeze begonnen hat. Wenn die Bollinger Bands (BOTH blaue Linien) aus dem Keltner Channel kommen (rote Linien), ist der Squeeze freigegeben worden und ein Umzug findet statt. Bollinger Bands und Keltner Channels erzählen, wann ein Markt von geringer Volatilität zu hoher Volatilität übergeht. Mit diesen beiden Indikatoren zusammen ist eine wertvolle Technik an sich und ich würde mir vorstellen, dass einige von euch in der Lage, es zu nutzen. In zusätzlichen dieser 2 Super-Indikatoren, Hinzufügen Momentum Volumn und wenden Sie das Wissen der Leuchter wird weiter bezaubern Sie Ihre Macht in Squeeze Play. Diese können Sie interessieren: I8217ve sahen verschiedene Händler verwenden eine Reihe von solchen technischen Indikatoren, die ähnlich zu sein scheinen, daher habe ich ein wenig Lesen und notierte einige der wichtigsten Punkte. Renko vs. Point amp Figure Charts Beide sind mit Ausnahme der folgenden Unterschiede sehr ähnlich (nicht eine umfassende Liste) Symbole PampF-Diagramme verwenden 8220X8221 für Aufwärtsbewegungen und 8220O8221 für Abwärtsbewegungen, während Renko-Diagramme leere Hohlrechtecke (oder 8220bricks8221) für Aufwärtsbewegungen verwenden Gefüllte schwarze Rechtecke für Abwärtsbewegungen. Spalten PampF-Diagramme stapeln die Spalten 8220X8221s und 8220O8221s, während Renko-Diagramme in die nächste Spalte für jedes neue Rechteck verschoben werden. Das macht Renko-Charts weniger kompakt, aber in einem klareren Sinne. Kastengröße Die Ziegelgröße für Renko-Diagramme kann eine feste Anzahl von Punkten oder basierend auf dem durchschnittlichen True Range (ATR) sein. In der Regel PampF-Diagramme verwenden eine feste Anzahl von Punkten, aber ich don8217t sehen, warum PampF kann auch nicht ATR. Umkehrungen PampF-Diagramme haben typischerweise eine Umkehrregel, z. B. 3-Box-Reversalregel, wobei die Richtung der Plottenänderung erst nach einer bestimmten Anzahl von Boxen umgekehrt wurde. Das hilft, kleinere Fluktuationen herauszufiltern, wobei kleiner als die Anzahl der zu reversierenden Felder definiert wird, bevor eine neue Spalte aufgezeichnet werden kann. Renko-Diagramme ähneln eher einer 1-Kasten-Umkehrregel. 20 Tage EMA (2 x ATR (10)) Untere Zeile: 20 Tage EMA 8211 (2 x ATR (10)) Bollinger Bands Mittelschnur : 20 Tage SMA (20-Tage Standardabweichung des Preises x 2) Untere Zeile: 20 Tage SMA 8211 (20-Tage Standardabweichung des Preises x 2) Keltner Kanäle sind besser als Bollingerbänder Keltner Obere und untere Linien sind glatter als Bollinger-Bänder, da ATR im Vergleich zur Standardabweichung weniger flüchtig ist. Die Verwendung von EMA vs. SMA bedeutet auch, dass Keltner-Kanäle stärker auf neuere Preisänderungen reagieren. Donchian-Kanäle Obere Zeile: Höchster Wert der letzten x Perioden (ursprünglich 20 Tage) Untere Zeile: Niedrigster Wert der letzten x Perioden Mitte Zeile: Vertikaler Mittelpunkt zwischen oberer und unterer Zeile Commodity Channel Index (CCI) Definition CCI (typischer Preis 8211 20-Periode SMA von TP) (0,015 x mittlere Abweichung) Typischer Preis (TP) (Mittlere Abweichung) 3 Mittlere Abweichungssumme von ABS TP (i) 8211 20-Periode SMA von TP für i 1 bis 20, dann geteilt durch 20. Die Konstante von 0,015 skaliert den Indikator, so dass die meiste Zeit der Indikator im Bereich von -100 bis 100. Also, wenn der aktuelle typische Preis ist 1,5x die mittlere Abweichung, das wäre Skaliert auf 100. Dies ähnelt eher einem RSI oder Stochastik bei der Bestimmung von Änderungen des Preisimpulses. ROC (Close 8211 Schließen n Zeiträume) (Close n Zeiträume) 100 Pure Momentum Oszillator